收市平倉：八成單沒差，開盤 60 分鐘有六成被斬

模擬帳戶要收市前平倉。真金帳戶可以多持到下一節。我把同一批單做成成對比較：一邊收市斬，一邊可以再跑一節。

18,460 筆裡，83% 兩邊結果一樣。16.8% 被收市強制平倉。開盤 60 分鐘區間有 64% 被斬，擲銀只有 3.5%。

被斬的單兩邊都會翻，不保證吃虧。持倉愈長，對這條規則愈敏感。

這條規則實際在做甚麼

各家收市鐘不同：Topstep 16:10、Tradeify 和 Lucid 16:45、TPT 16:55、Apex 16:59。模型統一用 16:00，後面另量鐘差。

真金路線不是無限隔夜，只是當日剩餘再加下一節正式交易時段。

1.5 倍盈虧、每筆 400 美元。

絕大多數單在收市前已經碰到停利或停損。真正受影響的，是拖到鐘響還未了結的那些。

短持倉大多開盤後就定勝負。長持倉才把命運交給收市鐘。

觸停利和觸停損幾乎對半。拉長收市鐘只是再翻一次，不是免費優勢。

多數短持倉根本感覺不到收市平倉。會痛的是開盤區間這種拖得久的單。選模擬帳戶之前，先問自己的單會不會經常拖到鐘響——會的話，這條規則比廣告上的分潤更重要。

模型把收市鐘統一在 16:00，和各家實際鐘差大約 3% 到 6%。方向幾乎對半，所以我沒有為了讓某家看起來更好而改鐘。

隔夜只加一節，不是無限持倉。讀者要能從這一節還原數字怎麼來。
做法

步驟	本篇實際做了甚麼
品種與計價	納斯達克期貨連續報價的點值路徑。帳戶倉位用微型合約計，每點 2 美元，不是一口標準合約每點 20 美元。
時段	美東正規交易時段，一天最多一單。
主表參數	盈虧比 1.5、每筆風險 400 美元，除非該表另標。
本篇比較	同一批單做成對：一邊按模擬帳戶收市強制平倉，一邊真金路線只再持一個正規時段，不是無限隔夜。
收市鐘	主表統一 16:00；另用 Topstep 16:10、Tradeify／Lucid 16:45、Apex 16:59 量鐘差。
樣本	成對 18,460 筆。

讀者要能從這一節還原數字怎麼來。下面分開寫做法、數據來源、可靠性。

數據來源

項目	用了甚麼
行情	FirstRate 買入的納斯達克期貨 1 分鐘未復權連續報價。供應商公開頁自稱客戶包括對沖基金、NBER、波士頓聯儲、芝加哥聯儲、劍橋、紐約大學、斯坦福，並列出密西根／倫敦政經／哥倫比亞等期貨論文。本站沒有獨立審計那份客戶名單。
不是甚麼	不是芝商所 DataMine 官方存檔，也不是免費 Yahoo 或指數現貨。
凍結檔	本站 v3，日期窗 2018-01-01 至 2026-08-14，第一層成交 332,352 筆，凍結日 2026-08-16。
規則數字	官方 Help 與本站規則庫，不是比較網站。

可靠性

檢查	結果
本站品管	約 613 萬根 1 分鐘 K，2008 至 2026。無效開高低收、重複時間戳、零成交量均為 0。對 Yahoo 收市中位偏差約 −4.9 點；另一個免費庫約 +268 點。
換月	未復權鏈在單日報酬絕對值大於 4% 的日子會跳過，約 18 年 82 日。
成交引擎	同一根 K 線裡先碰到停利又碰到停損的「同燭獲勝」為 0。微型合約 2019-05-06 才上市，更早只是點值路徑，不是當時可下的微型單。
模擬層	Prop 成交是公司模擬引擎，不是交易所排隊。一天最多一單，會低估「一日多單」時每日虧損上限的殺傷。
本文目的	看規則如何改寫結果、這條做法適不適合這條規則。不是教人照參數去賺。

免責聲明：Prop firm 帳戶多為模擬資金分潤，不是券商真實資金保證。本文是規則與路徑研究，不構成投資建議，亦不保證過關或出金。KINFX 與 Tradeify、Lucid、Apex 等存在聯盟合作關係。數字以官方說明中心與本站 2026-08-16 凍結檔為準，規則會改。